 |
TREASURY A INVESTIČNÉ BANKOVNÍCTVO |
|
| |
  | Bariérová menová opcia |
| |
Potrebujete sa zaistiť proti nežiaducemu vývoju menového kurzu ? Ste zároveň ochotní prijať určitú mieru rizika, a tím znížiť cenu zaistenia o 10-90 % v porovnaní s štandardnou menovou opciou? Potom môžete využiť bariérovú menovú opciu. Tieto opcie sa delia na typ "knock-in" a typ "knock-out". Opcie typu knock-in sa chovajú rovnako ako menové (nákupné alebo predajné) opcie, pokiaľ sú počas svojej existencie aktivované. Opcie knock-out sa chovajú rovnako ako menové (nákupné alebo predajné) opcie, pokiaľ nie sú počas svojej existencie deaktivované (potom zanikajú). Miera prijatého rizika vyplýva z charakteru barierových menových opcií.
| |
| Depozitum |
| |
Hľadáte spôsob ako zhodnotiť peniaze efektívnejšie v porovnaní s štandardnými termínovanými vkladmi pri zachovaní rovnakej miery bezpečnosti ? Potom môžete využiť termínovaný vklad s individuálnou úrokovou sadzbou (TVIS). Ide o vklad s úrokovou sadzbou stanovenou dealerom podľa aktuálneho stavu úrokových sadzieb na medzibankovom trhu. Splatnosť vkladu TVIS sa môže pohybovať od O/N (overnight) do 1 roku. Minimálny objem jedného vkladu predstavuje 33 193,92 EUR / 1 milión SKK* prípadne ekvivalentné čiastky v iných menách obchodovaných na medzibankovom trhu.
* prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK
| |
| Dohoda o budúcej úrokovej miere |
| |
Hľadáte účinný spôsob obmedzenia úrokového rizika? Jednou z možností je obchod FRA (Forward Rate Agreement). Ide o dohodu medzi bankou a klientom o budúcej úrokovej sadzbe na určitý termínový vklad alebo úver v určitom dohodnutom budúcom časovom období. Medzi zmluvnými stranami nedochádza ku skutočnému poskytnutiu úveru alebo k prijatiu termínovaného vkladu, ale iba k výmene rozdielu medzi úrokom dohodnutým v rámci obchodu FRA ("sadzba FRA") a aktuálnym trhovým úrokom kótovaným na finančnom trhu v dohodnutom budúcom časovom období pre termínový vklad alebo úver zodpovedajúci podmienkam obchodu FRA. Nominálna hodnota FRA slúži iba k odvodeniu výšky plnenia vyplývajúceho z obchodu FRA; nedochádza k výmene nominálnych hodnôt.
| |
| Menová opcia |
| |
Potrebujete predať alebo kúpiť finančné prostriedky v konkrétnej mene a v konkrétnom čase? Potom môžete využiť operáciu menová opcia. Tá predstavuje právo (opciu) na nákup alebo predaj určitého množstva jednej meny za inú menu vopred dohodnutým kurzom medzi zúčastnenými stranami k vopred dohodnutému dátumu (maximálne do obdobia 1Y respektíve individuálne). Minimálny objem jedného obchodu predstavuje 100 000 EUR / 3 0126 000 SKK* alebo ekvivalent tejto čiastky v inej mene obchodovanej na medzibankovom trhu.
* prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK
| |
| Menový forward |
| |
Potrebujete získať finančné prostriedky v určitej mene za vopred známych podmienok? Potom je Vám k dispozícii operácia menový forward respektíve nákup alebo predaj jednej meny za inú menu vopred dohodnutým kurzom medzi zúčastnenými stranami. Vysporiadanie obchodu prebehne v dátume termínovej valuty (teda neskôr ako za 2 pracovné dni od dátumu uzatvorenia obchodu), najneskôr však do jedného roka od dátumu uzatvorenia obchodu /respektíve podľa individuálnej dohody). Minimálny objem jedného obchodu predstavuje 33 193,92 EUR / 1 milión SKK* alebo ekvivalent tejto čiastky v inej mene obchodovanej na medzibankovom trhu.
* prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK
| |
| Menový spot |
| |
Potrebujete kúpiť alebo predať určitú čiastku v konkrétnej mene za známych podmienok? Potom je Vám k dispozícii operácia menový spot, teda nákup alebo predaj jednej meny za inú menu vopred dohodnutým kurzom medzi zúčastnenými stranami. Vysporiadanie obchodu prebehne štandardne k dátumu spotovej valuty, teda za dva pracovné dni po uzatvorení obchodu. Minimálny objem jednej transakcie je 33 193,92 EUR / 1 milión SKK* alebo ekvivalent tejto čiastky v inej mene obchodovanej na medzibankovom trhu.
* prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK
| |
| Menový swap |
| |
Operácia Menový swap je kombináciou dvoch transakcií, spotovej a forwardovej. Tento produkt sa zakladá na predaji jednej
meny za druhú menu s vysporiadaním najneskôr v spotovej valute a spätnom nákupe (predaji) s vysporiadaním vo forwardovej valute.
Obe transakcie sa uzatvárajú v rovnakom momente a v rovnakých objemoch. Minimálny objem jedného obchodu predstavuje 33 193,92 EUR / 1 milión SKK*
alebo ekvivalent tejto čiastky v inej mene obchodovanej na medzibankovom trhu.
* prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK
| |
| Úrokovo-menový swap |
| |
Potrebujete predať alebo kúpiť finančné prostriedky v konkrétnej mene a v konkrétnom čase? Potom môžete využiť operáciu menová opcia. Tá predstavuje právo (opciu) na nákup alebo predaj určitého množstva jednej meny za inú menu vopred dohodnutým kurzom medzi zúčastnenými stranami k vopred dohodnutému dátumu (maximálne do obdobia 1Y respektíve individuálne). Minimálny objem jedného obchodu predstavuje 100 000 EUR / 3 0126 000 SKK* alebo ekvivalent tejto čiastky v inej mene obchodovanej na medzibankovom trhu.
Potrebujete účinný nástroj k zaisteniu menového a úrokového rizika? Potom môžete využiť operáciu úrokovo-menový swap typu CIRS (Cross Currency Swap). Ide o dohodu o výmene istiny dvoch mien a úrokových nákladov s nimi spojených. Strana A sa zaväzuje kúpiť od strany B peňažné prostriedky v mene 1 za určité množstvo prostriedkov v mene 2, a to k pevne dohodnutému dátumu, a zároveň sa zaväzuje k spätnému predaju rovnakého množstva peňažných prostriedkov v mene 1 za určité množstvo prostriedkov v mene 2, a to v rovnakom kurzu a k pevne dohodnutému neskoršiemu dátumu. Počas trvania obchodu si strany navzájom platí úroky z mien, ktoré si od sebe na začiatku obchodu nakúpili.
* prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK
| |
| Úrokový swap |
| |
Hľadáte účinný spôsob obmedzenia úrokového rizika? Jednou z možností je úrokový swap (IRS - Interest Rate Swap), teda dohoda o výmene peňažných tokov denominovaných v jednej mene, ktoré sú odvodené od pevnej alebo pohyblivej bázy. Strana A sa zaväzuje zaplatiť strane B dohodnutý pevný úrok z dohodnutej istiny za dohodnuté období k dohodnutým dátumom splatnosti a súčasne sa strana B zaväzuje zaplatiť strane A dohodnutý pohyblivý úrok z dohodnutej istiny za dohodnuté období k dohodnutým dátumom splatnosti.
